为反应基金商场的轮廓变动情况,上交所于2000年4月26日编制并发布了上证基金指数。上证基金指数选样范围为末端2000年4月26日在上交所上市的12只证券投资基金,汉文称呼为"上证基金指数",英文称呼:"SSE FUND INDEX"。上证基金指数将同各指数相通通过行情库及时发布,上证基金指数在行情库中的代码为000011,简称为"基金指数"。
[裁剪]上海证券交往所基金指数编制设施1、 指数称呼为"上证基金指数",英文称呼"SSE FUND INDEX"。
2、 基期及基点:基日为负责发布前一交过去,基日指数2000.06.08 =1000。
3、 样本遴荐措施:选样范围为在在上海证券交往所上市的通盘证券投资基金。
4、 对外发布:基金指数通过行情数据库及时发布,指数代码为000011。
5、 预见打算设施:给与派许指数公式预见打算,以刊行的基金单元总份额为权数。
即:
讲明期指数=(讲明期基金的总市值/基期)×基日指数
其中,基金的总市值=Σ(基金市值×基金单元总份额)。
6、 修正设施:当样本基金名单发生变化或样本基金总市值出现非交往身分的变动时,给与"除数修处死"修正原除数,以保证指数预见打算的集聚性。
修正公式为:
新除数=(修正后的基金总市值/修正前的基金总市值)×原除数
其中,修正后的总市值=修正前的总市值+新增(减)市值;
(1) 新基金上市:凡有新的证券投资基金上市,上市第二日计入指数。
(2) 派发现款收益:凡有样本基金派发现款收益,在除息日前修正指数。
(3) 停牌:当某样本基金在交往时辰内片刻停牌,取其终末成交价预见打算其即时指数, 直至收盘。
(4) 暂停交往:当某相通本基金暂停交往时,取该基金暂停交往的前一日收盘价预见打算 指数。若停牌时辰逾越两日以上,则从集聚停牌第三日起撤权,待其复牌后再予复权。
(5) 摘牌:凡有样本基金因清盘等原因不再上市交往,在摘牌日前进行指数修正。
7、 与股价指数的讨论:现存的上证轮廓指数、上证30指数等9个指数均属于股价指数,上证基金指数属于基金价钱指数,不属于股价指数,不纳入任何一个股价指数的编制范围。
[裁剪] 成份股列表2007-06-26发布
基金金泰 (500001) 基金泰和 (500002) 基金安信 (500003)基金汉盛 (500005) 基金裕阳 (500006) 基金景阳 (500007)基金兴华 (500008) 基金安顺 (500009) 基金金鑫 (500011)基金汉兴 (500015) 基金兴和 (500018) 基金汉鼎 (500025)基金科讯 (500029) 基金通乾 (500038) 基金同德 (500039)基金科瑞 (500056) 基金银丰 (500058)